|
| |
|
|
Návrh a optimalizace automatického obchodního systému
Galdia, Jan ; Hönigová, Kristýna (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací automatického obchodního systému na devizovém trhu. Práce obsahuje princip fungování Forexového trhu, brokerské praktiky a v neposlední řadě autor popisuje vývoj automatického obchodního systému s hledáním ziskového nastavení. Tato práce může sloužit jako malý průvodce pro investora, který chce obchodovat na Forexu.
|
|
|
Agent-Based Modeling of the Financial Markets
Klejchová, Martina ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Pertold-Gebicka, Barbara (oponent)
Tato práce se zabývá modelováním finančních trhů pomocí agentů, což v ekonomii reprezentuje takzvaný "bottom-up" přístup, neboli přístup "odspodu". První část práce poskytuje shrnutí vývoje multi-agentového modelování a jeho aplikací v případě finančních trhů. Jádrem práce je jednak implementace již existujícího modelu autorů He, Hemill a Li (2008), ale především implementace rozšíření k tomuto modelu. Základem tohoto rozšíření je aplikace původního modelu na dva trhy, které jsou určitým způsobem korelované, přičemž korelace mezi těmito trhy je reprezentována buď korelovanými výplatami dividend, nebo tím, že ceny na obou trzích jsou upravovány jediným tvůrcem trhu. Na základě výsledků získaných provedením simulací je poté studován vliv obou typů korelací na celkový vývoj modelovaných trhů.
|
|
|
Návrh a optimalizace automatického obchodního systému
Galdia, Jan ; Hönigová, Kristýna (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací automatického obchodního systému na devizovém trhu. Práce obsahuje princip fungování Forexového trhu, brokerské praktiky a v neposlední řadě autor popisuje vývoj automatického obchodního systému s hledáním ziskového nastavení. Tato práce může sloužit jako malý průvodce pro investora, který chce obchodovat na Forexu.
|
|
|
Agent-Based Modeling of the Financial Markets
Klejchová, Martina ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Pertold-Gebicka, Barbara (oponent)
Tato práce se zabývá modelováním finančních trhů pomocí agentů, což v ekonomii reprezentuje takzvaný "bottom-up" přístup, neboli přístup "odspodu". První část práce poskytuje shrnutí vývoje multi-agentového modelování a jeho aplikací v případě finančních trhů. Jádrem práce je jednak implementace již existujícího modelu autorů He, Hemill a Li (2008), ale především implementace rozšíření k tomuto modelu. Základem tohoto rozšíření je aplikace původního modelu na dva trhy, které jsou určitým způsobem korelované, přičemž korelace mezi těmito trhy je reprezentována buď korelovanými výplatami dividend, nebo tím, že ceny na obou trzích jsou upravovány jediným tvůrcem trhu. Na základě výsledků získaných provedením simulací je poté studován vliv obou typů korelací na celkový vývoj modelovaných trhů.
|
|
| |
|
| |
host ::
RSS.